Cuando las decisiones de propiedad de activos están directamente vinculadas a las obligaciones de intereses sobre la deuda, las opciones del propietario durante cualquier ciclo de mercado adverso están estructuralmente limitadas por el coste de su financiación. Los ciclos de política de los bancos centrales que comprimen las tasas de capitalización generan pérdidas contables que pueden estar completamente desconectadas de la calidad subyacente del activo, pero que fuerzan decisiones de disposición basadas en la aritmética de la financiación, no en los fundamentos del activo.
The SAVI Capital Model aborda esto mediante una desvinculación estratégica: estableciendo flujos de caja alternativos a través de Sylvanus AI y, cuando proceda, de la pila de capital del Ecosistema Alitheia, que permiten atender las obligaciones de servicio de la deuda con independencia de los ciclos de la tasa de capitalización del activo. Esto permite a The SAVI Group calibrar el desarrollo, la gestión y la disposición de activos en función de los fundamentos del mercado en lugar de la presión financiera, y desinvertir cuando las tasas de capitalización favorecen al propietario del activo, no cuando los convenios de deuda lo imponen.